Board logo

標題: ETF股票期貨價差套利如何交易-FB上証ETF期貨以及CFA50ETF期貨 [打印本頁]

作者: fangyu0120    時間: 2015-9-3 13:35     標題: ETF股票期貨價差套利如何交易-FB上証ETF期貨以及CFA50ETF期貨

股票期貨─變動大 ETF期貨價差套利

2015-09-03 01:38 工商時報 許庭瑜整理


 近期陸股波動劇烈,漲跌難捉摸,不少專業交易人已經開始利用ETF期貨執行價差策略,賺取市場非理性波動所產生的利潤。


陸股ETF期貨可用來套利交易的標的不少。不過要提醒投資人,ETF期貨的契約規模與一般期貨不同,原則上交易1口,損益就等於交易10張ETF股票至於該選擇哪兩個ETF期貨,建議可以選擇FB上証ETF期貨以及CFA50ETF期貨,因為這兩者的相關性極高,非常適合執行價差交易,但是受到兩項商品的市值並不對等,必須要靠口數做微調目前的比例大約是2口FB上証ETF期貨,對上3口CFA50ETF期貨


 就流動性而言,FB上証ETF期貨10日均量高達9,900口,未平倉均量約6,500口,而CFA50ETF期貨10日均量為120口,未平倉均量約330口,兩者均有相當流動性,交易人也許可以跳脫窠臼,換個策略,找到新藍海。

資料來源:http://money.chinatimes.com/news ... 000254&cid=1203(中時電子報)

=======================================================================================================

  






歡迎光臨 ADJ網路實驗室 (http://dz.adj.idv.tw/) Powered by Discuz! 6.0.0