fangyu0120 2015-9-3 13:35
ETF股票期貨價差套利如何交易-FB上証ETF期貨以及CFA50ETF期貨
[align=left][size=5][color=#444444][b]股票期貨─變動大 ETF期貨價差套利[/b][/color][/size][/align][align=left][size=5][color=#444444][img=400,46]https://pic.pimg.tw/futuresfiona/1441251718-860917206_n.jpg[/img][/color][/size][/align][align=left][size=4][color=#444444]2015-09-03 01:38 工商時報 許庭瑜整理[/color][/size][/align]
[align=left][size=5][color=#444444] 近期陸股波動劇烈，漲跌難捉摸，不少專業交易人已經開始利用[color=red][b]ETF[/b][b]期貨執行價差策略[/b][/color]，賺取市場非理性波動所產生的利潤。[/color][/size][/align]
[align=left][color=#444444][size=5][color=navy][b]陸股ETF期貨可用來套利交易的標的不少。不過要提醒投資人，ETF期貨的契約規模與一般期貨不同，原則上交易1口，損益就等於交易10張ETF[/b][b]股票[/b]。[b]至於該選擇哪兩個[/b][b]ETF期貨，建議可以選擇FB上証ETF期貨以及CFA50ETF[/b][b]期貨，因為這兩者的相關性極高，非常適合執行價差交易[/b][/color]，但是受到[color=red][b]兩項商品的市值並不對等，必須要靠口數做微調[/b]，[b]目前的比例大約是[/b][b]2口FB上証ETF期貨，對上3口CFA50ETF[/b][b]期貨[/b][/color]。[/size][/color][/align]
[align=left][size=5][color=#444444] [color=darkred][b]就流動性而言，[/b][b]FB上証ETF期貨10日均量高達9,900口，未平倉均量約6,500口，而CFA50ETF期貨10日均量為120口，未平倉均量約330[/b][b]口，兩者均有相當流動性[/b][/color]，交易人也許可以跳脫窠臼，換個策略，找到新藍海。[/color][/size][/align][align=left][color=#444444]資料來源：[url=http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20150903000254&cid=1203][color=#0066cc]http://money.chinatimes.com/news ... 000254&cid=1203[/color][/url](中時電子報)[/color][/align][align=left][color=#444444]=======================================================================================================[/color][/align][align=left][color=#444444][img=400,599]https://pic.pimg.tw/futuresfiona/1407821744-536404470_n.jpg[/img] [img=398,600]https://pic.pimg.tw/futuresfiona/1417673866-2820555486_n.jpg[/img] [/color][/align]